Forex Futures Volum

Tolkning av volum for fremtidsmarkedet Selv om mange forhandlere vet hvordan man bruker volum i sin tekniske analyse av aksjer, kan tolkevolum i sammenheng med futuresmarkedet kreve mer forståelse fordi betydelig mindre forskning har blitt gjennomført på volumet av futures enn for aksjer . Her ser vi generelt på noen av tingene du bør vite for å se på volum i futures markedet. Volumrapporter Volumet av hver futureskontrakt (der enkelte kontrakter angir standardleveringsmåneder) rapporteres mye sammen med markedets totale volum eller summen av alle individuelle kontrakter. Disse volumstallene rapporteres en dag etter den aktuelle handelsdagen, men anslagene blir jevnlig lagt ut i løpet av dagens handelsdag. For enkelte kontrakter kan slike estimater bli lagt ut så regelmessig som hver time. Volum og likviditet Den mest grunnleggende bruk av volum på futuresmarkeder er å analysere det i forhold til likviditet. Fremtidshandlere vil motta de beste utførelsesfyllene der det er størst likviditet, som oppstår i leveringsmåneden som er mest aktiv i volum. Likevel, som kontrakter flytter fra andre måned ut, flytte handelsmenn sine posisjoner til nærmeste leveringsmåned, noe som gir en naturlig økning i volum. I kontrast faller volumet ettersom leveringsdatoen kommer nær. Når man ser på volumet på bare en leveringsmåned, får man derfor et etdimensjonalt bilde av markedsaktiviteten. Ser på Total Volume: Tick Volume Traders må analysere volumet av aggregatet for alle kontrakter for å gi analysen mer enn en dimensjon. Måling av totalt volum vil utjevne mønstrene for økende og redusert deltakelse basert på kommende og pågående individuelle leveringsmåneder. I aksjemarkedsbetingelser, ved å bruke totalt volum for å skaffe seg et samlet bilde av markedet, ville være å legge sammen volumet for alle aksjer i en lignende gruppe, kanskje for en bestemt industrigruppe. Dette glatter seg over perioder da volumet av en bestemt kontrakt var svært lav. Siden totalvolumet kanskje ikke er umiddelbart tilgjengelig på futuresmarkedet, er det også som en intradagestimat brukt tikkvolum som en erstatning. Tick ​​volum er antall endringer i pris uavhengig av volum som oppstår i et gitt tidsintervall. Årsaken til at tikkvolumet er relatert til det faktiske volumet er at når markeder blir mer aktive, endres prisene frem og tilbake oftere. For eksempel, for et diagram på 30 minutters volummønster, kan tickvolumet for hvert intervall (antall ticks i 30-minuttersperioden) sammenlignes med de første 30 minuttene av dagen og registreres som en prosentandel av den første kryss volum. Dette etablerer et baseline volum for dagen som alle etterfølgende flått kan relateres til. Dagens begynnelse og slutt Det skal bemerkes at volumet forventes å være gruppert i begge ender av handelsdagen. Om morgenen blir ordrer inn i markedet tidlig da handelsmenn reagerer på nyheter og hendelser over natten, samt tidligere data som beregnes og analyseres etter turen. Slutten på dagen er aktiv på grunn av handelsmenn jonglering for posisjon basert på dagens prisbevegelser. Sluttpris er vanligvis den mest pålitelige verdien av dagen. Diagrammønstre Volumet av intradaghandel viser typiske diagrammønstre, for eksempel en avrundet bunnformasjon som viser laveste volum sent på morgenen når handelsmenn tar sine pauser. Mønstrene av individuelle problemer kan imidlertid avvike fra disse mønstrene. Europeiske valutaer, for eksempel, viser mer vedvarende høyt volum gjennom sen morgen på grunn av utbredelsen av europeiske handelsmenn på markedene på den tiden. For å ta hensyn til slike mønstre, sammenlign dagens 30-minutters volum for en bestemt tidsperiode med forrige gjennomsnittlige volum for samme periode. Tolkning av volum ved hjelp av åpen rente Åpen interesse er måling av disse deltakerne i futures markedet med fremragende handel. Åpen interesse er nettoværdien av alle åpne posisjoner i ett marked eller en kontrakt og skildrer volumdypen som er mulig i det markedet. Et marked med lavt antall kontrakter per dag, men også en stor åpen interesse, forteller forhandleren at det er mange deltakere som kun kommer inn på markedet når prisen er riktig. Ny interesse for et marked bringer nye kjøpere eller selgere, noe som øker verdien av åpen interesse. Når den åpne interessen øker med en tilsvarende rask prisvekst, går det flere selgere som setter inn lange posisjoner. Når det er sagt, for hver ny kjøper av en futureskontrakt må det være en ny selger. men selgeren vil sannsynligvis være ute etter å holde posisjonen i noen timer eller dager, og håper å dra nytte av prisoppgangenes oppturer og nedturer. Den åpne interessen tilskrives stillingen. men en slik næringsdrivende er villig til å holde den lange stillingen i en mye lengre periode. Hvis prisene fortsetter å øke, vil langene ha muligheten til å holde sin posisjon i en lengre periode mens shortsene er mer sannsynlig å bli tvunget ut av deres posisjoner. Noen tommelfingerregler for tolkning av volumendringer og åpen interesse i futuresmarkedet er som følger: Et økende volum og en økende åpen interesse er en bekreftelse på en trend. Et økende volum og en fallende åpen interesse tyder på posisjon likvidasjon. Et fallende volum og en økende åpen interesse peker til en periode med langsom akkumulering. Et fallende volum og en fallende åpen interesse viser en overbelastningsfase. Volum og åpen interesse kan brukes i praktisk forstand for å veilede de handler som følger: Åpen rente øker i løpet av en utstillet trend. Under akkumuleringsfasen. volumet kan avta mens åpen interesse bygger, men volumet av og til spiker. Stigende priser og et fallende volum eller åpen interesse indikerer en ventende endring av retning. Disse reglene har imidlertid unntak, spesielt på dager eller til tider når volumet forventes å avvike fra normen. For eksempel er volumet vanligvis lettere på den første dagen i uken, dagen før en ferie og hele sommeren. Også volumet kan faktisk være tyngre på fredager og mandager under et trendmarked. Likvidasjon av stillinger skjer ofte før helgen, med stillinger som blir innført på første dag i uken. Endelig er volumet tyngre på en trippel heksedag, når børsindekser, aksjeindeksopsjoner og aksjeopsjoner utløper samme dag. Bunnlinjen og åpen interesse er integrerte tiltak for å styre en handelsavgjørelse på futuresmarkedet, men som alltid bør disse indikatorene vurderes i forhold til fremmede markedshendelser. For å få det klareste bildet av markedsforholdene må man vurdere så mange faktorer som mulig. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Volum er faktisk tilgjengelig fra de fleste forex meglere og er avledet fra din egen megler datastrøm. Selv om disse tallene ikke engang begynner å rapportere det totale verdensomspennende markedsvolum, kan de fortsatt være delvis meningsfulle og nyttige, da de representerer et relativ eller proporsjonalt mål for det totale volumet som handles over hele verden. For eksempel vil indikatoren On Balance Volume (OBV) på de fleste plattformer gi en relativ indikasjon på SellerBuyer-dynamikken på spill med den aktuelle megleren, og kan dermed representere en proporsjonal indikator for markedet som stort. Et skifte i følelser fra kjøpere til selgere (eller omvendt) kan være et hint i din handel. Men den metoden er egentlig ikke så nyttig. Og siden det ikke er noe sentralt clearinghus for alle valutahandler, ettersom andre svar har indikert her, vil du ikke få en rapportert total - nei. Etter å ha sagt det selv om du ikke er helt forlatt uten et svar. Resten av dette svaret vil hjelpe deg i en handel, men det vil gi deg en følelse av størrelsen på bedriften du er engasjert i. I følge de siste uttalelsene fra Bank for International Settlements økte valutahandelen til et gjennomsnitt på 5,3 trillioner om dagen i april 2013. Det tallet kan bare ha blitt større siden da, som vi nå er i 2. kvartal 2015. For å sette dette i perspektiv utgjør gjennomsnittet for 2013 220 milliarder per time. Valutamarkedet består i stor grad av institusjonelle investorer, selskaper, myndigheter, banker, samt valutaspekulanter. Omtrent 90 av dette volumet genereres av valutaspekulanter som kapitaliserer på intradagprisbevegelser. I diagrammet ovenfor kan det lett sees hvordan valutamarkedet 5,3 billioner per dag i handelsvolum dverker aksjemarkedet og futures-markedene. Faktisk ville det ta tretti dager med handel på New York-børsen å svare til bare en dag med Forex trading. Faktisk er det største markedet som handles i verden. Av den totale, den mest omsatte valutaen, utgjør amerikanske dollar 85 til 90 av Forex trading volum. På nesten 40 av handelsvolum er euroen foran tredjeplassen japansk yen som tar nesten 20. (Disse tallene legger ikke opp til 100, eller noe sånt, fordi hver transaksjon er paring av en eller to av disse valutaene med mange andre). Med volum konsentrert hovedsakelig i amerikanske dollar, euro og yen, kan valutahandlere fokusere sin oppmerksomhet på bare en håndfull store par. I tillegg bidrar større likviditet i forexmarkedet til lange, veldefinerte trender som reagerer godt på teknisk analyse og kartleggingsmetoder. 3.2k Vis middot View Oppvoter midtpunkt Ikke for reproduksjon Selv om det er sant at FX-handelsmenn tidligere har arbeidet under store informasjons ulemper innen utveksling, er det i august 2016 en kommersielt tilgjengelig volumedatabase publisert av CLS og tilgjengelig via Quandl. De fleste vet ikke engang at dette eksisterer ennå, men det gjør det. CLS er dannet av et konsortium av de ledende FX-bankene, meglerne og forhandlerne i verden, og er verdens største leverandør av transaksjonsoppgjørstjenester for flere valutaer. Avgjør mer enn 5 trillion i betalingsanvisninger mellom mer enn 60 medlemmer og deres kunder. Den handler i 18 valutaer, og på Quandl har vi denne datasettet tilgjengelig månedlig, daglig og til og med hver time, alt sammenlagt av handelsinstrument. Disse dataene gir FX-forhandlere uovertruffen synlighet i det faktiske eksekverte valutamarkedet (ikke bare det siterte markedet) en unik posisjon som gjenspeiles i denne unike data. Du kan se databasen her: Quandl Ansvarsfraskrivelse: Jeg jobber på Quandl 45 Visninger middot Ikke for reproduksjon Mikko Mattila. studert ved Helsingfors universitet Som forexmarkedet er ikke sentralisert, kan du få det virkelige totale handlet volumet. Det er umulig å få totalt omsatt volum hvis det er det du spør. Hvis du vil beregne relasjonsvolum (dagens volum på EURUSD sammenlignet med for eksempel gjennomsnittlig volum eller volum på GBPUSD), kan du bruke fremtidige valutaer i valuta, men de gir deg ikke total visning. 2,4k Visninger middot Vis Oppvotes middot Ikke for Reproduksjon Doug Dailey. Forex trader og lærer Eier på tradingsmartmoney De fleste meglerplatformene gir en quottick volumequot indikator som lar deg vite når markedsdeltakelse eller aktivitet stiger eller faller. Noen hevder at det har blitt utført studier, og at ekte volum i Forex og tick volum fra din individuelle megler er korrelert og pålitelig. Jeg bruker heller ikke, men jeg er sikker på at hvis du studerte tikkvolum fra megleren over tid at du kunne få litt meningsfull info fra den. Noen meglere gir quotvolumequot indikatorer på sine plattformer. Dette er volum fra sine kunder, ikke hele markedet. Igjen kan du sannsynligvis finne noen nytte i denne indikatoren hvis du brukte den som en del av strategien din, og ikke quotbuy eller selge som volumet stiger eller faller. Volumet er relativt i Forex. De fleste av de store raske bevegelsene skje veldig fort, slik at noen spiss i volum vil bli sett i ettertid. Å fange et stykke av de store trekkene krever dyktighet og erfaring. Du må være i handelen før de store raske bevegelsene ikke hopper om bord, da det skjer fordi du kan være whipsawed når markedet beveger seg raskt. 1.4k Visninger middot View Oppvoter middot Ikke for Reproduksjon middot Svar forespurt av Kevin Mullen Lorraine Pierce. Daghandler og utvikler 5StarForexSystems Den beste måten å måle volum i forex, er å se på volumet i futureskontrakter. Sammenhengen mellom futures kontrakter og bevegelser i valutamarkedet er ubestridelig. 173 Visninger middot Ikke for reproduksjon It039s mulig mitt svar er ikke akkurat til diskusjonen. men har du gjettet at før profilens åpning og valg av utveksling må du observere prinsippene jeg mener å utvikle evnen til å selge og kjøpe, blant annet fremme av handelsordninger. En svært avansert trader kan oppfinne sine personlige indikatorer eller til og med handelsmaskiner Allikevel hviler alle disse på en viktig ting som vi alle, uten unntak, må bruke: på handelsplattformen Du har sjanse til å observere tilbakemeldingene eller oppleve de vanligste plattformene personlig. Jeg vil foreslå å prøve dem helt gratis og teste på nettstedet: 339 Visninger middot Ikke for Reproduksjon Forexmarkedet er også volumbasert som aksjemarkedet. som handles globalt så størrelsen på markedet er langt større enn noe annet aksjemarked i verden. 4 tn representerer den daglige transaksjonen eller kjøp av salg av valuta i form. nå kan du bare bruke volumindikatoren i programvaren som er tilgjengelig for handel med forex som MT4. 1,6k Visninger middot Ikke for reproduksjon Hvordan kan jeg være en vellykket Forex-aktør på bare to uker Hvorfor er det lønnsomme handelsmenn i forex hvis det egentlig er et nullsum spill Er det noen forexhandlere her som kan hjelpe meg Hva er det som å jobbe som en Forex Trader for et selskap Hvor mange kvinner er Forex handelsfolk Hvordan opplevd bør jeg være å bli profesjonell Forex Trader og administrere noen andre039s penger Hvor mye volum blir handlet per dag i Forex markedetDu bruker futures volum for Forex trading Bruker du futures volum for Forex trading Takk: 0 gitt, 1 mottatt Dens interessant hvordan noen kunne snakke om dette Faktisk har jeg i de siste dagene studert orderflow og hvordan man handler på DOM. Jeg har vært å se Jigsaw trading verktøy og deres videoer. Det er faktisk veldig interessant hvordan du kan se kvotebevegelsen eller i det minste en mer realistisk visning av hva som foregår på markedene. Etter dette har Ive åpnet en Demo-konto for XTrader med AMPTT Data, og jeg åpnet DOM og TampS (Som jeg ikke har Jigsaw Trader) for å se hva som skjer og deretter sette handler på Metatrader-kontoen min (Lol, jeg vet, jeg dont har nok penger ennå). Jeg brukte 6E for å se dataene .. Faktisk fungerte det egentlig veldig bra. Du vil ha en høyere pris i 6E fordi utløpsdatoen er i kun i september, så det er normalt det gapet. men du kan få en ide om hvor de reelle støttene og motstandene er. Og hvor er områdene med høy andor lav volatilitet. For eksempel, i dag stoppet det meg fra å gå kort på et quad-double toppkvote og i stedet gikk markedet opp. Jeg følte meg veldig kanten Hvis du kunne gi meg andre verktøy og alternativer til denne demoen, er det bra. Jeg tester dette for en stund for å se hva som skjer. FX Produkter Hjemmehandel med CME Group og få tilgang til verdens største regulerte FX-marked definert av deg, levert av oss i oppført og ryddet OTC. Sikre din FX-risiko med CME-gruppen i hvilken størrelse du vil, i hvilken valuta du trenger, og i hvilken jurisdiksjon du velger. Vår elektroniske markedsplass er ordnet, lik, gjennomsiktig og anonym. Det er det du ba om. Alle markedsdata som finnes på CME-konsernets nettsted, bør kun betraktes som en referanse og bør ikke brukes som validering mot, eller som et supplement til, realtids markedsdata.